Para guardar los MIDIS / AMR / IMÁGENES en la computadora Dar Click derecho sobre el link y poner Guardar como:

ó también este solo para Firefox, si están escuchando la canción se meten en Archivos y Guardar como: ó directamente Ctrl-S

Y los grabas con el nombre que te guste y todos los demás archivos que no se descarguen de forma directa sigan el mismo procedimiento.